Картина снята по роману Владимира Богомолова о работе контрразведки СМЕРШ в годы войны на только что освобожденной от фашистов земле. Действие происходит в августе 1944 года. На территории освобожденной Белоруссии действуют агенты противника. Регулярно с территории республики в эфир выходит шпионская группа, передающая шифрованные радиограммы, которая остается неуловимой. Так возникает дело военной контрразведки «Неман», главную роль в которой предстоит сыграть капитану Алёхину и его оперативной группе.
Кинолента «Дети Арбата» вышла в 2004 году. Роман-трилогия, который написал Анатолий Рыбаков, стал одним из первых о судьбе молодого поколения тридцатых годов, времени больших потерь и трагедий; роман воссоздаёт судьбы этого поколения, стремясь раскрыть механизм тоталитарной власти, понять «феномен» Сталина и сталинизма. Именно его экранизацией стал одноименный сериал, в котором Юрий Колокольников исполнил роль притягательного, но «подонистого» Кости.
«На эту роль я сразу согласился. Но пробовали-то меня вначале на другую роль — Саши. Беру текст — первый раз вижу, с романом Рыбакова был не знаком. После проб я сразу начал книжку читать и, когда читал, думал: «Господи, да Саша — это никакой не я, это мой друг Женя Цыганов — стопроцентно!» А через некоторое время Чулпан Хаматова, пробегая за кулисами «Современника», мне крикнула: «Тебя утвердили на моего мужа!», - рассказывал актер.
В этом же году Колокольников был награжден молодежной премией «Триумф» за выдающиеся творческие достижени
Действие картины охватывает период с 1932 по 1943 годы. На экране перед зрителями предстают то кремлёвские кабинеты, то коммунальные квартиры, то тюремные камеры. Герои - простые юноши и девушки с московского Арбата и люди высшего эшелона власти — Сталин, его окружение, рабочие, руководители научных учреждений и крупных строек.
«Печорин. Герой нашего времени» - историческая драма по роману М.Ю. Лермонтова. Кинолента вышла в 2006 году. Всего было показано 8 серий. В сериале Юрий Колокольников сыграл одну из главных ролей — юнкера, а позже офицера, Грушницкого. У Лермонтова этот персонаж — пародия на Печорина. Своеобразный разочарованный герой, «существо, обреченное каким-то тайным страданиями». Юнкер неприятен Печорину. Своим жалким поведением Грушницкий, с одной стороны, подчеркивает благородство Печорина, а с другой, как будто стирает всякие различия между ними. Кстати, после этого фильма заговорили, что Колокольников нашел себя в кино - плохой и одновременно хороший человек, обаятельный негодяй, чуждый нравственному выбору, вернее, выбор этот уже сделавший – или же наивный юноша с внешностью архангела. Нередко Юрий эпатирует журналистов признаниями о том, что роли романтического лирика на экране предпочитает роль маньяка-убийцы.